Дослідження економетричної моделі на гетероскедастичність
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
У сучасних книгах по економетриці завжди розглядається автокореляція залишків першого порядку. Метою цієї дипломної роботи було дослідження впливу автокореляції залишків другого та четвертого порядків на усунення гетероскедастичності. Для дослідження цього питання було розглянуто наступні моделі:
1. У моделі присутня автокореляція другого порядку та гетероскедастичність залишків.
a. Не усуваємо автокореляцію залишків другого порядку та перевіряємо модель на наявність гетероскедастичності. У випадку наявності гетероскедатичності залишків усуваємо її.
b. Усуваємо автокореляцію другого порядку та перевіряємо отриману моделі на наявність гетероскедастичності залишків. У випадку її наявності – проведемо усунення.
Опис
Ключові слова
113 прикладна математика, економетрична модель, гетероскедастичність, автокореляція залишків, тестування
Бібліографічний опис
Павлов, Б. О. Дослідження економетричної моделі на гетероскедастичність : дипломна робота бакалавра / Б. О. Павлов. – Одеса, 2022. – 108 с.