Ймовірнісні методи аналізу ризиків інвестиційних проектів
Альтернативна назва
Probabilistic risk analysis methods for investment projects
Вантажиться...
Файли
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В умовах ринку рішення про доцільність реалізації інвестиційного проєкту (ІП) приймаються, зазвичай, в умовах ризику, тобто часткової невизначеності, коли відомі розподіли вірогідності можливих результатів проєкту. Грошові потоки будь-якого ІП відносяться до майбутніх періодів і тому неминуче мають прогнозний характер. При цьому існує цілком реальна вірогідність недостовірності використаних для розрахунків числових даних за проєктом, а, отже, і самих прогнозованих результатів. Таким чином, аналіз ІП в умовах повної визначеності можна розглядати тільки як перше наближення до реальності. Дійсно ж актуальним, наближеним до практики являється аналіз ІП з урахуванням ризику, оскільки будь-яку інвестицію обов'язково супроводжує ризик.
Ризик збитковості інвестиційного проєкту будемо розглядати у двох аспектах. Інтегральний ризик збитковості ІП – це можливість збиткових значень якого-небудь з основних показників фінансової ефективності ІП (NPV, PI, IRR). Ризик збитковості за якимось проєктним параметром – це можливість значень цього параметру, менших за його динамічну точку беззбитковості.
Метою цієї роботи є узагальнення та удосконалення нового комбінованого методу аналізу ризиків проєкту [3-5], а також реалізація методу Монте Карло і застосування його до аналізу ризику збитковості ІП.
Опис
Ключові слова
113 прикладна математика, магістр, ризики інвестиційних проектів, інвестиційні проекти, ймовірнісні методи аналізу
Бібліографічний опис
Дяченко, О. Г. Ймовірнісні методи аналізу ризиків інвестиційних проектів = Probabilistic risk analysis methods for investment projects : кваліфікаційна робота магістра / О. Г. Дяченко. – Одеса, 2024. – 104с.