Особливі випадки побудови багатофакторної економетричної моделі

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСтеценко, Дмитро Романович
dc.date.accessioned2018-04-25T09:23:17Z
dc.date.available2018-04-25T09:23:17Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractПричинами виникнення автокореляції залишків можуть бути: 1) До регресійної моделі не включено чинники, які відіграють суттєву роль в економетричній моделі. 2) Специфікація моделі виявилася невдалою. 3) При дослідженні економічного явища числові данні отримані з великими похибками. 4) Інерційність (наявність лагу) та циклічність економічного процесу. 5) Перетворення початкової специфікації моделі до лінійної форми.3 Значна проблема виникає у випадку, коли інтервал між спостереженнями досить малий. Але, якщо інтервал між спостереженнями збільшити, то вплив неврахованих змінних буде зменшуватись. Автокореляція називається додатною, якщо кореляція між послідовними значеннями залишків додатна і від’ємною у випадку, якщо вона від’ємна. Остання у економічних явищах зустрічається дуже рідко.uk
dc.identifier.citationСтеценко, Д. Р. Особливі випадки побудови багатофакторної економетричної моделі = Special cases of constucting a multifactorial econometric model : дипломна робота бакалавра / Д. Р. Стеценко ; наук. кер. А. Т. Яровий ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. оптимального керування та економічної кібернетики . – Одеса, 2017 . – 18 с.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/13984
dc.language.isootheruk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.subject6.040301 Прикладна математикаuk
dc.subjectбагатофакторна регресійна модельuk
dc.subjectавтокореляція залишківuk
dc.subjectгетероскедастичність залишківuk
dc.subjectмультиколінеарність регресорівuk
dc.titleОсобливі випадки побудови багатофакторної економетричної моделіuk
dc.title.alternativeSpecial cases of constucting a multifactorial econometric modeluk
dc.typeOtheruk
Файли
Зібрання
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій