Особливі випадки побудови багатофакторної економетричної моделі
Альтернативна назва
Special cases of constucting a multifactorial econometric model
Вантажиться...
Дата
2017
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Причинами виникнення автокореляції залишків можуть бути:
1) До регресійної моделі не включено чинники, які відіграють
суттєву роль в економетричній моделі.
2) Специфікація моделі виявилася невдалою.
3) При дослідженні економічного явища числові данні отримані з
великими похибками.
4) Інерційність (наявність лагу) та циклічність економічного
процесу.
5) Перетворення початкової специфікації моделі до лінійної форми.3
Значна проблема виникає у випадку, коли інтервал між
спостереженнями досить малий. Але, якщо інтервал між
спостереженнями збільшити, то вплив неврахованих змінних буде
зменшуватись.
Автокореляція називається додатною, якщо кореляція між
послідовними значеннями залишків додатна і від’ємною у випадку,
якщо вона від’ємна. Остання у економічних явищах зустрічається дуже
рідко.
Опис
Ключові слова
6.040301 Прикладна математика, багатофакторна регресійна модель, автокореляція залишків, гетероскедастичність залишків, мультиколінеарність регресорів
Бібліографічний опис
Стеценко, Д. Р. Особливі випадки побудови багатофакторної економетричної моделі = Special cases of constucting a multifactorial econometric model : дипломна робота бакалавра / Д. Р. Стеценко ; наук. кер. А. Т. Яровий ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. оптимального керування та економічної кібернетики . – Одеса, 2017 . – 18 с.