Формування оптимального інвестиційного портфеля з використанням інструментів машинного навчання
Loading...
Date
2021
Authors
Голубєв, Сергій Володимирович
Advisor
Compiler
Editor
Journal Title
ISSN
E-ISSN
Volume Title
Publisher
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Abstract
Математичні основи для сучасних методів, що використовуються в
інвестиційному менеджменті, беруть витоки у середині ХХ століття. Проте вони
набули розвитку в області чисельних фінансів порівняно недавно. Поштовхом до
зростання необхідності в подібних методах стала повсюдна комп'ютеризація
біржової діяльності у 1970-х роках та відкриття доступу до інтернет торгів у 1990-
х, що призвело до серйозних змін на фондових ринках: значно збільшилася
кількість угод; різко зросла кількість інформації, що генерується біржами. На
дослідження та розробку сучасних підходів до ризику менеджменту також вплинув
розвиток комп'ютерних технологій та досягнення в галузі аналізу даних, які
дозволили обробляти великі обсяги інформації та дали доступ до
комп'ютеризованого вирішення завдань з області чисельних фінансів великої
кількості людей. Актуальність подібних завдань пояснюється великим практичним
потенціалом та науковою складністю рішень.
Description
Keywords
111 математика, машинне навчання, комп'ютеризація біржової діяльності
Citation
Голубєв, С. В. Формування оптимального інвестиційного портфеля з використанням інструментів машинного навчання : дипломна робота магістра / С. В. Голубєв. – Одеса, 2021. – 96 с.