Мінімізація розбалансування міжбіржового арбітражу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Міжбіржовий арбітраж — кілька логічно пов'язаних угод, спрямованих на отримання прибутку з різниці в цінах на однакові або пов'язані активи в один і той самий час на різних біржах. У роботі розглядається можливість застосування критерієв прийняття рішень та методів багатовимірної мінімізації для підвищення прибутковості арбітражу на біржах криптовалют. Можливість арбітражу на них зумовлена істотним розкидом цін, пов'язаним, насамперед, з особливостями функціювання конкретних бірж й тим, що кожна транзакція може потребувати значної кількості часу. Актуальність цієї задачі зумовлена зростаючим інтересом до криптовалют в цілому та можливістю застосування для її вирішення достатньо різноманітних підходів.
Опис
Ключові слова
арбітражна торгівля, критерії прийняття рішень, багатовимірна мінімізація
Бібліографічний опис
Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доповід. 16-ї Всеукр. конф. студ. і молодих науковців, (Одеса, 24 квіт. 2020 р.). – Одеса, 2020.
DOI
ORCID:
УДК