Моделювання волатильності криптовалютних ринків
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В роботі розглянута теорія Ейнштейна про броунівський рух та експеримент Перріна. Описано підхід і теорію Ланжевена в термінах випадкової сили, а також співвідношення Стокса - Ейнштейна. Розглянуто поняття стохастичного диференціального рівняння та його еквівалентний опис у термінах рівнянь Фоккера-Планку. Використано стохастичний метод для побудови моделі геометричного броунівського руху, в результаті якого отримано різні сценарії волатильності цін на криптовалютній біржі.
Опис
Ключові слова
113 прикладна математика, моделювання волатильності, криптовалютні ринки, modeling the volatility, cryptocurrency markets
Бібліографічний опис
Ялимова І. В. Моделювання волатильності криптовалютних ринків : дипломна робота магістра / І. В. Ялимова. – Одеса, 2021. – 36 с.