Михайліщук, Валентина Дмитрівна2024-12-062024-12-062024Михайліщук, В. Д. Дослідження одного методу усунення гетероскедастичності залишків у моделі = Study of one method of removal heteroscedasticity of residuals in the modelals in the model : кваліфікаційна робота бакалавра / В. Д. Михайліщук. – Одеса, 2024. – 31 с.https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/40101У регресiйному аналiзi одна з передумов застосування методу найменших квадратiв (IМНК) стверджує, що помилки для всiх спостережень повиннi мати незмiнну дисперсiю (гомоскедастичнiсть) i бути вiльними вiд кореляцiї. Проте, на практицi часто виникає проблема гетероскедастичностi, коли дисперсiя залишкiв є неоднаковою. Це явище особливо поширене у перехресних даних, коли данi отримано в один i той самий момент часу. Економiчнi суб’єкти або об’єкти (споживачi, фiрми, країни тощо) можуть мати рiзнi доходи, розмiри, потреби, що спричиняє неоднорiднiсть розкиду точок спостережень та, вiдповiдно, непостiйнiсть дисперсiї.uk113 прикладна математикабакалаврусунення гетероскедастичностiметодимоделікласичний методDiplomas