Стеценко, Дмитро Романович2018-04-252018-04-252017Стеценко, Д. Р. Особливі випадки побудови багатофакторної економетричної моделі = Special cases of constucting a multifactorial econometric model : дипломна робота бакалавра / Д. Р. Стеценко ; наук. кер. А. Т. Яровий ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. оптимального керування та економічної кібернетики . – Одеса, 2017 . – 18 с.https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/13984Причинами виникнення автокореляції залишків можуть бути: 1) До регресійної моделі не включено чинники, які відіграють суттєву роль в економетричній моделі. 2) Специфікація моделі виявилася невдалою. 3) При дослідженні економічного явища числові данні отримані з великими похибками. 4) Інерційність (наявність лагу) та циклічність економічного процесу. 5) Перетворення початкової специфікації моделі до лінійної форми.3 Значна проблема виникає у випадку, коли інтервал між спостереженнями досить малий. Але, якщо інтервал між спостереженнями збільшити, то вплив неврахованих змінних буде зменшуватись. Автокореляція називається додатною, якщо кореляція між послідовними значеннями залишків додатна і від’ємною у випадку, якщо вона від’ємна. Остання у економічних явищах зустрічається дуже рідко.other6.040301 Прикладна математикабагатофакторна регресійна модельавтокореляція залишківгетероскедастичність залишківмультиколінеарність регресорівOther