Формування оптимального інвестиційного портфеля з використанням інструментів машинного навчання
Вантажиться...
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Математичні основи для сучасних методів, що використовуються в
інвестиційному менеджменті, беруть витоки у середині ХХ століття. Проте вони
набули розвитку в області чисельних фінансів порівняно недавно. Поштовхом до
зростання необхідності в подібних методах стала повсюдна комп'ютеризація
біржової діяльності у 1970-х роках та відкриття доступу до інтернет торгів у 1990-
х, що призвело до серйозних змін на фондових ринках: значно збільшилася
кількість угод; різко зросла кількість інформації, що генерується біржами. На
дослідження та розробку сучасних підходів до ризику менеджменту також вплинув
розвиток комп'ютерних технологій та досягнення в галузі аналізу даних, які
дозволили обробляти великі обсяги інформації та дали доступ до
комп'ютеризованого вирішення завдань з області чисельних фінансів великої
кількості людей. Актуальність подібних завдань пояснюється великим практичним
потенціалом та науковою складністю рішень.
Опис
Ключові слова
111 математика, машинне навчання, комп'ютеризація біржової діяльності
Бібліографічний опис
Голубєв, С. В. Формування оптимального інвестиційного портфеля з використанням інструментів машинного навчання : дипломна робота магістра / С. В. Голубєв. – Одеса, 2021. – 96 с.