Економіко-математичне моделювання вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства з урахуванням факторів ризику
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуті питання вибору та використання інструментів і
методів стратегічного управління, розробки та вибору стратегії підприємства.
Досліджено методи формування стратегії розвитку підприємства, котрі можна
представити трьома групами: методами портфельного аналізу, математичними
методами, методами прогнозування. Визначено, що сучасні методи управління
підприємством та механізми прийняття ключових рішень у бізнесі припускають
необхідність розробки процедури як змістовного, так і кількісного обліку та
оцінки всього спектру можливих невизначеностей і ризиків, що супроводжують
ринкову діяльність господарюючого суб’єкта. Показано, що більшість
підприємницьких ризиків, які підлягають врахуванню, кількісній оцінці та
обліку в економіко-математичній моделі підприємства, охоплюють два основних
види ринкової діяльності господарюючого суб’єкта: виробничу та фінансову.
Побудовано економіко-математичну модель вибору оптимальної стратегії
розвитку підприємства з урахуванням факторів ризику за критерієм максимізації
суми консолідованого грошового потоку від операційної та фінансової діяльності,
яка відображає як виробничо-технологічні умови підприємства, так і особливості прийняття рішень на товарних і фінансових ринках. Цю оптимізаційну модель
реалізовано щодо розв’язання задачі вибору оптимальної стратегії розвитку
для основного виробництва підприємства ПрАТ «ЕНКО», враховуючи попит,
сформовані ринкові ціни та рівень ризику, прийнятний для особи, що приймає
рішення. Для песимістичного, реалістичного та оптимістичного сценаріїв
отримано оптимальні виробничі програми з урахуванням факторів ризику за
критерієм максимізації суми консолідованого грошового потоку від операційної
та фінансової діяльності. Показано, що дана модель дозволяє провести своєчасний
вибір стратегії розвитку організації у швидкоплинних умовах ведення бізнесу та
не вимагає значних часових, трудових і фінансових ресурсів.
В статье рассмотрены вопросы выбора, использования инструментов и методов стратегического управления, разработки и выбора стратегии предприятия. Исследованы методы формирования стратегии развития предприятия, которые можно представить тремя группами: методами портфельного анализа, математическими методами, методами прогнозирования. Определено, что современные методы управления предприятием и механизмы принятия ключевых решений в бизнесе предполагают необходимость разработки процедуры как содержательного, так и количественного учета и оценки всего спектра возможных неопределенностей и рисков, сопровождающих рыночную деятельность хозяйствующего субъекта. Показано, что большинство предпринимательских рисков, подлежащих учету, количественной оценке и учету в экономико-математической модели предприятия, охватывают два основных вида рыночной деятельности хозяйствующего субъекта: производственную и финансовую. Построена экономико-математическая модель выбора оптимальной стратегии развития предприятия с учетом факторов риска по критерию максимизации суммы консолидированного денежного потока от операционной и финансовой деятельности, которая отражает как производственнотехнологические условия предприятия, так и особенности принятия решений на товарных и финансовых рынках. Эту оптимизационную модель реализовано для решения задачи выбора оптимальной стратегии развития для основного производства предприятия «ЭНКО», учитывая спрос, сложившиеся рыночные цены и уровень риска, приемлемый для лица, принимающего решение. Для пессимистического, реалистического и оптимистического сценариев получены оптимальные производственные программы с учетом факторов риска по критерию максимизации суммы консолидированного денежного потока от операционной и финансовой деятельности. Показано, что данная модель позволяет провести своевременный выбор стратегии развития организации в быстроменяющихся условиях ведения бизнеса и не требует значительных временных, трудовых и финансовых ресурсов.
In the article the questions of choice and use of tools and methods of strategic management, development, and selection of enterprise strategy. Studied methods of formation of strategy of enterprise development that can be represented in three groups: methods of portfolio analysis, mathematical methods, methods of forecasting. It is determined that the modern enterprise management methods and mechanisms for making key business decisions require the development procedure is both comprehensive and quantitative account and assess the whole spectrum of possible uncertainties and risks involved in the market activity of an economic entity. It is shown that the majority of the business risks to be taken into account, quantified and taken into account in mathematical model of the enterprise includes two main types of market activity of the entity: production and financial. Built economic and mathematical model of optimal choice of strategy of enterprise development considering risk factors using the criterion of maximizing the sum of the consolidated cash flow from operating and financial activities reflects both the production and technological conditions of the enterprise and features of decision-making in the commodity and financial markets. This optimization model is implemented to solve the problem of choosing the optimal development strategy for the main production enterprises “Enko” given the demand market prices and the level of risk is acceptable to decision-makers. For pessimistic, realistic and optimistic scenarios, the optimal production program taking into account risk factors for the criterion of maximizing the sum of the consolidated cash flow from operating and financing activities. It is shown that this model allows for a timely selection of the company’s development strategy in fastchanging business environment and does not require significant time, labor and financial resources.
В статье рассмотрены вопросы выбора, использования инструментов и методов стратегического управления, разработки и выбора стратегии предприятия. Исследованы методы формирования стратегии развития предприятия, которые можно представить тремя группами: методами портфельного анализа, математическими методами, методами прогнозирования. Определено, что современные методы управления предприятием и механизмы принятия ключевых решений в бизнесе предполагают необходимость разработки процедуры как содержательного, так и количественного учета и оценки всего спектра возможных неопределенностей и рисков, сопровождающих рыночную деятельность хозяйствующего субъекта. Показано, что большинство предпринимательских рисков, подлежащих учету, количественной оценке и учету в экономико-математической модели предприятия, охватывают два основных вида рыночной деятельности хозяйствующего субъекта: производственную и финансовую. Построена экономико-математическая модель выбора оптимальной стратегии развития предприятия с учетом факторов риска по критерию максимизации суммы консолидированного денежного потока от операционной и финансовой деятельности, которая отражает как производственнотехнологические условия предприятия, так и особенности принятия решений на товарных и финансовых рынках. Эту оптимизационную модель реализовано для решения задачи выбора оптимальной стратегии развития для основного производства предприятия «ЭНКО», учитывая спрос, сложившиеся рыночные цены и уровень риска, приемлемый для лица, принимающего решение. Для пессимистического, реалистического и оптимистического сценариев получены оптимальные производственные программы с учетом факторов риска по критерию максимизации суммы консолидированного денежного потока от операционной и финансовой деятельности. Показано, что данная модель позволяет провести своевременный выбор стратегии развития организации в быстроменяющихся условиях ведения бизнеса и не требует значительных временных, трудовых и финансовых ресурсов.
In the article the questions of choice and use of tools and methods of strategic management, development, and selection of enterprise strategy. Studied methods of formation of strategy of enterprise development that can be represented in three groups: methods of portfolio analysis, mathematical methods, methods of forecasting. It is determined that the modern enterprise management methods and mechanisms for making key business decisions require the development procedure is both comprehensive and quantitative account and assess the whole spectrum of possible uncertainties and risks involved in the market activity of an economic entity. It is shown that the majority of the business risks to be taken into account, quantified and taken into account in mathematical model of the enterprise includes two main types of market activity of the entity: production and financial. Built economic and mathematical model of optimal choice of strategy of enterprise development considering risk factors using the criterion of maximizing the sum of the consolidated cash flow from operating and financial activities reflects both the production and technological conditions of the enterprise and features of decision-making in the commodity and financial markets. This optimization model is implemented to solve the problem of choosing the optimal development strategy for the main production enterprises “Enko” given the demand market prices and the level of risk is acceptable to decision-makers. For pessimistic, realistic and optimistic scenarios, the optimal production program taking into account risk factors for the criterion of maximizing the sum of the consolidated cash flow from operating and financing activities. It is shown that this model allows for a timely selection of the company’s development strategy in fastchanging business environment and does not require significant time, labor and financial resources.
Опис
Ключові слова
підприємство, оптимальна стратегія, розвиток підприємства з урахуванням факторів ризику, модель, економіко-математичне моделювання, предприятие, оптимальная стратегия, развитие предприятия с учетом факторов риска, экономико-математическое моделирование, enterprise, optimal strategy, development of enterprise taking into account risk factors, economic and mathematical modeling
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice