Мінімізація розбалансування міжбіржового арбітражу
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Міжбіржовий арбітраж — кілька логічно пов'язаних угод, спрямованих на
отримання прибутку з різниці в цінах на однакові або пов'язані активи в один і
той самий час на різних біржах. У роботі розглядається можливість застосування
критерієв прийняття рішень та методів багатовимірної мінімізації для
підвищення прибутковості арбітражу на біржах криптовалют. Можливість
арбітражу на них зумовлена істотним розкидом цін, пов'язаним, насамперед, з
особливостями функціювання конкретних бірж й тим, що кожна транзакція може
потребувати значної кількості часу. Актуальність цієї задачі зумовлена
зростаючим інтересом до криптовалют в цілому та можливістю застосування для
її вирішення достатньо різноманітних підходів.
Опис
Ключові слова
арбітражна торгівля, критерії прийняття рішень, багатовимірна мінімізація
Бібліографічний опис
Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доповід. 16-ї Всеукр. конф. студ. і молодих науковців, (Одеса, 24 квіт. 2020 р.). – Одеса, 2020.