Економетрія
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У посiбнику викладено деякi з основних положень побудови i дослiдження економетричних моделей у випадку виконання передумов використання методу 1МНК, а також при
наявностi автокореляцiї i гетероскедастичностi залишкiв, мультиколiнеарностi регресорiв.
Окрiм методiв побудови i дослiдження моделей у посiбнику розглядаються приклади їх
застосування, що допоможе студентам краще опанувати основнi положення дисциплiни.
Посiбник буде корисний студентам математичних та економiчних напрямiв, якi вивчають
дисциплiну «Економетрiя», а також всiм, хто цiкавиться застосуванням математичних методiв
для аналiзу економiчних даних.
Опис
Ключові слова
парний коефiцiєнт кореляцiї, частковi коефiцiєнти кореляцiї, лiнiйна багатофакторна модель, коефiцiєнти еластичностi, прогноз регресанда, прогнознi iнтервали, регресiйна модель, гетероскедастичнiсть залишкiв, мультиколiнеарнiсть регресорiв, лаги Алмона, економетричні рiвняння
Бібліографічний опис
Яровий, А. Т. Економетрія : навч.-метод. посіб. для студ. мат. та екон. спец. / А. Т. Яровий, Є. М. Страхов. – Одеса : Освіта України, 2017. – 129 с.