Формування оптимального портфеля цінних паперів
Вантажиться...
Дата
2016
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метою даної дипломної роботи є дослідження моделей оптимізації
портфеля цінних паперів. Зазначене завдання зумовлене актуальністю
проблеми диверсифікації ризиків та оптимального вкладання коштів у цінні
папери, адже на сьогоднішній день інвестиційна активність індивідуальних
інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладання надлишкових, тимчасово
вільних коштів не в один, а, бажано, у значну кількість цінних паперів,
генеруючи цим самим певну їх сукупність. Такий метод отримав назву
«портфельне інвестування».
Опис
Ключові слова
6.030502 економічна кібернетика, цінні папери, теорія оптимізації, моделі формування, модель Шарпа, модель Квазі-Шарп
Бібліографічний опис
Кузнярський, В. В. Формування оптимального портфеля цінних паперів : дипломна робота бакалавра / В. В. Кузнярський; наук. керiвник: Л. М. Івашко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ННІІСТ, Каф. економічної кібернетики та інформаційних технологій. – Одеса, 2016. – 63 с.